创投
股票什么是对数底,股票收盘价对数的秘密
1:股票收益率为什么要用对数收益率,请问各位大侠,对数收益率有什么优势
为什么在做实证时股票市场的日收益率都用对数收益率(Rt=ln(Pt/Pt-1)) , 而不是等于(Pt-Pt-1)/Pt-1
处理股票收益率数据的时候人们倾向于使用“ln”,也就是continuous compounding。按照数学逻辑推导,在价格序列变动性很小的情况下,这两个收益率的结果是近似相等的,根据极限定理,当r无穷小,两者基本无差别。
另外就是对于使用“ln”处理一方面是的数据更加平滑,克服数据本身的异方差;同时“ln”处理能够达到价格上涨下架的对称性,即数据的对称性。另外还要讲到“ln”的后续处理可以得到一些有用数据,这包括差分后的增长率,求导后的弹性系数。
2:什么是股票的对数回报率从哪里能到数据
同花顺软件里有
3:股市底部一般都有什么特征#
缩量
4:股市里的对数坐标 是什么意思
对数坐标就是标百分比,普通坐标是标数值
5:对股票对数收益率序列的一阶差分可以嘛有什么经济含义
取对数:
1.如果各个解释变量的数值差距很大,可以对数值高的变量取对数,使得各变量在同一数量层次,估计方程的结果易于解释和书写。
2.符合经济理论的假设。比如X变量增加百分之几,对Y变量有多大影响。即半弹性,弹性方程。
3.取对数通常会缩小变量的取值范围,使得估计值对因变量和自变量的异常观测不那么明显
差分:
1.计量中需要广义差分方法的时候,如时间序列一阶单整变为弱相关,序列相关用广义差分修正,两时期面板数据作差分控制非观测效应(这个貌似不是对变量差分了。。)
对数差分:
第一次看到是在Ben S.Bernanke&Harold James合著的《大萧条中的金本位制,通货紧缩与金融危机:一个国际比较》。作者基于24个国家的面板数据集,实证研究从通货紧缩到产出的各种传递机制的重要性时,做的回归。各个国家的工业产值的对数差分作为被解释变量,批发价格指数的对数差分,名义出口额的对数差分,名义工资的对数差分等变量作为解释变量。题主看不懂他为什么要将变量做对数差分处理。
6:R语言怎么把股票日收盘价转换成对数收益率
知道一系列收盘价向量X,length=1000,求对数收益率的R语言代码
acf(int[,2], lag.max = 15,type = correlation, plot = TRUE,main=int monthly
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = correlation, plot = TRUE,main=int monthly
log return)
Box.test(int[,2], lag = 5, type = Ljung-Box)
Box.test(int[,2], lag = 10, type = Ljung-Box)
Box.test(int.l[,2], lag = 5, type = Ljung-Box)
Box.test(int.l[,2], lag = 10, type = Ljung-Box)
运行结错误办
> int <- read.table(d-intc7208.txt, head=T)
错误于file(file, rt) : 打链结
外: 警告信息:
In file(file, rt) :
打文件d-intc7208.txt: No such file or directory
+ acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = correlation, plot = TRUE,main=int monthly
错误: 意外符号 in:
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = correlation, plot = TRUE,main=int
> log return)
错误: 意外符号 in log return
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